O Conceito de Relationship Banking Aplicado ao Caso do Contrato a Termo de Moedas
AUTHOR | Amaral Candido, Guilherme |
PUBLISHER | Grin Verlag (10/11/2017) |
PRODUCT TYPE | Paperback (Paperback) |
Description
Academic Paper from the year 2017 in the subject Economics - Micro-economics, grade: 9.0, - (Escola de Economia de S o Paulo), course: Masters Economics, language: Portugues, abstract: O presente trabalho busca aplicar o modelo de Relationship Banking apresentado por Freixas e Rochet para o caso do relacionamento banc rio entre firmas e bancos na negocia o de contratos a termo de moedas. A an lise feita sobre o contrato de D lar americano contra o Real brasileiro, mas tamb m v lida para outros pares de moedas e ativos. A deriva o ocorre desmembrando o contrato a termo em duas opera es, por n o arbitragem, de aplica es na moeda A e empr stimos na moeda B. Num primeiro momento analisa-se o equil brio em jogos de um est gio nos dois mercados, chegando em uma condi o m nima de pre o do contrato. Posteriormente analisa-se o equil brio em dois est gios nos dois mercados. E por fim combina-se os equil brios individuais. Dessa forma, o modelo derivado se mostra uma generaliza o da f rmula tradicional de contratos a termo apresentada por Hull.
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Product Details
ISBN-13:
9783668522886
ISBN-10:
366852288X
Binding:
Paperback or Softback (Trade Paperback (Us))
Content Language:
Portuguese
More Product Details
Page Count:
24
Carton Quantity:
171
Product Dimensions:
7.00 x 0.05 x 10.00 inches
Weight:
0.13 pound(s)
Country of Origin:
US
Subject Information
BISAC Categories
Business & Economics | Economics - General
Business & Economics | Finance - General
Descriptions, Reviews, Etc.
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Academic Paper from the year 2017 in the subject Economics - Micro-economics, grade: 9.0, - (Escola de Economia de S o Paulo), course: Masters Economics, language: Portugues, abstract: O presente trabalho busca aplicar o modelo de Relationship Banking apresentado por Freixas e Rochet para o caso do relacionamento banc rio entre firmas e bancos na negocia o de contratos a termo de moedas. A an lise feita sobre o contrato de D lar americano contra o Real brasileiro, mas tamb m v lida para outros pares de moedas e ativos. A deriva o ocorre desmembrando o contrato a termo em duas opera es, por n o arbitragem, de aplica es na moeda A e empr stimos na moeda B. Num primeiro momento analisa-se o equil brio em jogos de um est gio nos dois mercados, chegando em uma condi o m nima de pre o do contrato. Posteriormente analisa-se o equil brio em dois est gios nos dois mercados. E por fim combina-se os equil brios individuais. Dessa forma, o modelo derivado se mostra uma generaliza o da f rmula tradicional de contratos a termo apresentada por Hull.
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